圣杯/阻力支撑相对强度指标

阻力支撑相对强度指标(Resistance Support Relative Strength, RSRS)是光大证券在 2017 年发布的系列报告中披露的指标. 在该指标中, 阻力位和支撑位是一个相对强度的概念, 而不像传统布林带那样是一个价格区间.

指标公式

  1. 取前 N 日的最低价序列与最高价序列
  2. 将两列数据进行 OLS 线性回归
  3. 将拟合后的斜率值作为当日 RSRS 斜率指标值
  4. 取前 M 日的斜率指标序列
  5. 以此样本计算当日斜率的标准分
  6. 将计算得到的标准分 z 作为当日 RSRS 标准分指标值
  7. 大于阈值 S, 买入; 小于 -S, 卖出.

线性回归

m = len(x)
p = m * sum(x * y) - sum(x) * sum(y)
q = m * sum(x * x) - sum(x) * sum(x)
w = p / q
b = avg(y) - avg(x)

例: 求 (2, 3) (4, 7) (6, 5) (8, 10) 的线性回归方程.

答: y = 0.95 * x + 1.5

标准分

标准分等于个体与平均数的差值与标准差的比值.

z = (x – μ) / σ

参数

光大证券的报告中 N=18, M=600, S=0.8.

回测和实盘结果

在比特币和以太坊上回测 2021 年全年数据, 搜索最优参数后使用该参数进行实盘, 实盘结果不佳, 放弃.

参考